Journées Ateliers FiME
Session 1 : Statistiques pour les marchés Emmanuel Bacry (Directeur de recherche CNRS au CEREMADE, Paris-Dauphine) « Modelling asset volatilities and correlations with Hawkes processes » Thomas Deschatre (Chercheur-Expert à EDF R&D) « Modélisation des prix de marchés infra-journaliers d’électricité : application à la valorisation d’une batterie » Pierre Gruet (Chercheur-Expert à EDF R&D) « Analyse des prix de marchés d’électricité : estimation du nombre de facteurs dans un modèles HJM » Session 2 : Marchés d’énergie et transition(s) Mohammed Bahlali (Doctorant à l’Université Paris-Dauphine) « Ralentissement de l'innovation verte : le rôle de la concurrence imparfaite » René Aïd (Professeur à l’Université Paris-Dauphine) « Régulation du marché du carbone » Arnaud Vazeille (Responsable Ingénierie Stockage, Marchés et Solutions Hybrides) « Capacités de production renouvelable : créer de la liquidité sur des produits long terme » Session 3 Optimisation distribuée : Machine learning et Mean Field games Nadia Oudjane & Yannig Goude (Chercheurs-Senior à EDF R&D) « Prévision et contrôle dans les systèmes électriques décentralisés » Laurent Pfeiffer (Chargé de recherche INRIA) « Aggregative optimization problems: relaxation and numerical resolution » Bianca Marin-Moreno (Doctorante CIFRE EDF-INRIA) « Learning methods for mean-field models: application to power consumption control » Session 4 (Plénière) Carmen Munoz-Dormoy (Directrice activités Aval EDF R&D) Slides Michael Jordan (Professeur à Berkeley, Responsable de la Chaire INRIA) Slides Pierre-Louis Lions (Professeur au collège de France, Médaille Fields, Président du Conseil scientifique de la Chaire Finance et Développement durable) Slides Session 5 Finance verte Jean-Marc Lefeuvre (Directeur de la division ALM de la Direction financière d’EDF) « Gestion actif-passif à EDF : intégration des risques climatiques » Peter Tankov (Professeur à l’ENSAE) « Asset pricing under transition scenario uncertainty » Pierre Lavigne (Post-Doc à l’Institut Louis Bachelier) « Décarbonation des marchés : une approche Mean-Field Games » Session 6 Flexibilités : valorisation et investissement Redouane Silvente (Doctorant à l’ENSAE) « Contrôle optimal d’un actif de stockage et formation des prix sur les marchés court terme de l’électricité » Roxana Dumitrescu (Senior Lecturer (Associate Professor) en Mathématiques Financières à King's College de Londres) « Principe de récompense d’économie d’énergie par une approche Mean-Field Games » Adrien Séguret (Ingénieur chercheur à EDF R&D) « Une méthode de contrôle champ moyen pour le chargement de grandes flottes de véhicules électriques »