M. Bernhart, P. Tankov, X. Warin à paraître dans Journal of Financial Mathematics Janvier 2012
Archives
1
Jan
An introduction to particle methods in finance
in Publications
R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane in Numerical Methods in Finance, Springer Proceedings in Mathematics Janvier 2012
1
Jan
Gas storage hedging
in Publications
X. Warin à paraître dans Numerical methods in finance, ouvrage édité par R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane chez Springer Janvier 2012
1
Jan
Multivariate utility maximization with proportional transaction costs and random endowment
in Publications
G. Benedetti, L. Campi à paraître dans SIAM Journal on Optimization and Control Janvier 2012
1
Jan
Numerical Methods in Finance
in Publications
R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane Springer Proceedings in Mathematics Janvier 2012
1
Jan
Sensitivity analysis of energy contracts by stochastic programming techniques
in Publications
J.F. Bonnans, Z. Cen, Th. Christel à paraître dans Numerical Methods in Finance Janvier 2012
1
Jan
A note on super-hedging for investor-producers
in Rapports
Adrien Nguyen Huu We study the situation of an investor-producer who can trade on a financial market in continuous time and can transform some assets into others by means of ...
1
Déc
Energy contracts management by stochastic programming techniques
in Publications
J. F. Bonnans, Z. Cen, T. Christel à paraître dans Annals of Operations Research Décembre 2011
1
Déc
Inference in models with multiple equilibria
in Publications
A. Galichon, M. Henry Review of Economic Studies 78(4), pp 1264-1298 - Décembre 2011 Plus d'infos.
1
Déc
Monte-Carlo valorisation of American options: facts and new algorithms to improve existing methods - RR-FiME-10-07
in Publications
B. Bouchard, X. Warin à paraître dans Numerical methods in finance Décembre 2011
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