Archives

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Jan

A finite dimensional approximation for pricing moving average options

M. Bernhart, P. Tankov, X. Warin à paraître dans Journal of Financial Mathematics Janvier 2012

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Jan

An introduction to particle methods in finance

R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane in Numerical Methods in Finance, Springer Proceedings in Mathematics Janvier 2012

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Jan

Gas storage hedging

X. Warin à paraître dans Numerical methods in finance, ouvrage édité par R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane chez Springer Janvier 2012

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Jan

Multivariate utility maximization with proportional transaction costs and random endowment

G. Benedetti, L. Campi à paraître dans SIAM Journal on Optimization and Control Janvier 2012

1
Jan

Numerical Methods in Finance

R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane Springer Proceedings in Mathematics Janvier 2012

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Jan

Sensitivity analysis of energy contracts by stochastic programming techniques

J.F. Bonnans, Z. Cen, Th. Christel à paraître dans Numerical Methods in Finance Janvier 2012

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Jan

A note on super-hedging for investor-producers

Adrien Nguyen Huu We study the situation of an investor-producer who can trade on a financial market in continuous time and can transform some assets into others by means of ...

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Energy contracts management by stochastic programming techniques

J. F. Bonnans, Z. Cen, T. Christel à paraître dans Annals of Operations Research Décembre 2011

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Déc

Inference in models with multiple equilibria

A. Galichon, M. Henry Review of Economic Studies 78(4), pp 1264-1298 - Décembre 2011 Plus d'infos.

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Déc

Monte-Carlo valorisation of American options: facts and new algorithms to improve existing methods - RR-FiME-10-07

B. Bouchard, X. Warin à paraître dans Numerical methods in finance Décembre 2011

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