G. Benedetti, L. Campi à paraître dans SIAM Journal on Optimization and Control Janvier 2012
Category Publications
Jan
2012
Multivariate utility maximization with proportional transaction costs and random endowment
in Publications
Jan
2012
Numerical Methods in Finance
in Publications
R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane Springer Proceedings in Mathematics Janvier 2012
Jan
2012
Sensitivity analysis of energy contracts by stochastic programming techniques
in Publications
J.F. Bonnans, Z. Cen, Th. Christel à paraître dans Numerical Methods in Finance Janvier 2012
Déc
2011
Energy contracts management by stochastic programming techniques
in Publications
J. F. Bonnans, Z. Cen, T. Christel à paraître dans Annals of Operations Research Décembre 2011
Déc
2011
Inference in models with multiple equilibria
in Publications
A. Galichon, M. Henry Review of Economic Studies 78(4), pp 1264-1298 - Décembre 2011 Plus d'infos.
Déc
2011
Monte-Carlo valorisation of American options: facts and new algorithms to improve existing methods - RR-FiME-10-07
in Publications
B. Bouchard, X. Warin à paraître dans Numerical methods in finance Décembre 2011
Déc
2011
Quasi-sure Stochastic Analysis through Aggregation
in Publications
M. Soner, N. Touzi, J. Zhang à paraître dans Electronic Journal of Probability Décembre 2011
Déc
2011
Swing options valuation: a BSDE with constrained jumps approach
in Publications
M. Bernhart, H. Pham, P. Tankov, X. Warin à paraître dans Numerical Methods in Finance ouvrage édité par R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane chez Springer Décembre ...
Nov
2011
An arbitrage-free interest rate model, consistent with economic constraints for long-term asset liability management - RR-FiME-09-06
in Publications
R. Aïd, O. Féron, N. Touzi, C. Vialas à paraître dans Bankers, Markets & Investors Novembre 2011 Plus d'infos.
Oct
2011
A new adaptive Monte Carlo method for variance reduction : applications to VaR computations and option pricing
in Publications
F. Le Gland, N. Oudjane soumis Octobre 2011
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