M. Bernhart, H. Pham, P. Tankov, X. Warin à paraître dans Numerical Methods in Finance ouvrage édité par R. Carmona, P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane chez Springer Décembre ...
Category Publications
Nov
2011
An arbitrage-free interest rate model, consistent with economic constraints for long-term asset liability management - RR-FiME-09-06
in Publications
R. Aïd, O. Féron, N. Touzi, C. Vialas à paraître dans Bankers, Markets & Investors Novembre 2011 Plus d'infos.
Oct
2011
A new adaptive Monte Carlo method for variance reduction : applications to VaR computations and option pricing
in Publications
F. Le Gland, N. Oudjane soumis Octobre 2011
Oct
2011
Estimation of Covariance Matrices Based on Hierarchical Inverse-Wishart Priors
in Publications
M. Bourriga, O. Féron soumis Octobre 2011
Oct
2011
Gas Release and Transport Capacity Investment as Instruments to Foster Competition in Gas Markets
in Publications
C. Chaton, F. Gasmi, M.-L. Guillerminet, J. D. Oviedo soumis Octobre 2011
Oct
2011
L2 density estimation under constraints- RR-FiME-09-03
in Publications
N. Oudjane, F. Russo à paraître dans ESAIM Octobre 2011
Sep
2011
Systemic risk in derivative markets: A graph-theory analysis
in Publications
D. Lautier, F. Raynaud soumis Septembre 2011
Août
2011
Hedging and Vertical integration in electricity market- RR-FiME-09-01
in Publications
R. Aïd, G. Chemla, A. Porchet, N. Touzi Management Science 57 (8), 1438-1452 - Août 2011 Plus d'infos.
Août
2011
On the Robustness of the Snell envelope- RR-FiME-11-03
in Publications
P. Del Moral, P. Hu, N. Oudjane, B. Rémillard SIAM Journal of Financial Mathematics 2, 587-626 - Août 2011 Plus d'infos.
Juil
2011
Application of convex lexicographical optimization to the balance of GRTgaz gas grid,
in Publications
S. Adam, J.F. Bonnans, R. Paraisy, S. Veyrat Journal of Global Optimization 49(3), pp 415-423 - Juillet 2011 Plus d'infos.
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