Philippe Briand (Univ. Savoie Mont Blanc) - EDS réfléchies en moyenne et propagation du chaos
Dans cet exposé, je considèrerai des équations différentielles stochastiques (ou EDS rétrogrades) réfléchies de type Mc-Kean-Vlasov dans la cas où la réflexion ne porte pas directement sur les trajectoires de la solution mais sur sa loi. Un exemple typique de telles réflexions consiste à imposer que l'espérance d'une fonction de la solution demeure au dessus d'un certain seuil en tout temps. Je rappellerai d'abord les résultats d'existence et d'unicité puis étudierai le système de Read more [...]
