Marc Hoffman (Dauphine université) - Estimation non-paramétrique pour des diffusions avec interaction de type McKean-Vlasov
On considère un système de N particules en interaction dont la dynamique stochastique est conduite par une diffusion de type McKean-Vlasov. A partir de l’observation du système sur un horizon de temps fixe, on étudie l’estimation non-paramétrique des paramètres du modèle dans une limite de champ moyen. En particulier, on aborde le problème de l’estimation (ou du test de présence) du potentiel d’interaction du système. On construit des estimateurs de la dérive et de la solution Read more [...]
