Rapports de recherche

23
Jan
2024

Deep Learning Algorithms for FBSDEs with Jumps: Applications to Option Pricing and a MFG Model for Smart Grids - C. Alasseur, Z. Bensaid, R. Dumitrescu, X. Warin

Les auteurs développent plusieurs algorithmes numériques d'apprentissage profond pour des systèmes couplés de type forward-backward d’équations différentielles stochastiques à sauts. Pour évaluer la performance de solveurs, plusieurs expériences numériques sont réalisées. Cette méthode est appliquée à: (1) l'évaluation des produits dérivés dans des modèles à sauts  et (2) à la résolution d'un système forward-backward...
05
Déc
2023

Impact of public policies on the dynamics of energy retrofit and fuel poverty in mainland France - C. Chaton

De nombreuses politiques publiques incitent les ménages, fiscalement ou financièrement, à rénover leur logement pour améliorer leur efficacité énergétique. L'objectif de cette étude est de présenter la structure d'un nouveau modèle de microsimulation qui permet d’une part, analyser le potentiel des politiques publiques différenciées sur le dynamique de rénovation énergétique des logements et d’autre...
19
Sep
2023

Is it sensible to invest in home energy renovation? - C. Chaton & S. Zitouni

Pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments, nécessaire pour atteindre neutralité carbone d’ici 2050, différents mécanismes de subvention/d'aide pour rénovation de logements ont été mis en place. Ces subventions/aides sont efficaces si elles sont ciblées. En mettant en avant des effets secondaires non monétaires comme l’un des paramètres clés du l’efficacité des politiques, nous...
19
Sep
2023

Actor critic learning algorithms for mean-field control with moment neural networks - H. Pham & X. Warin

Les méthodes de type acteur-critique permettent de déterminer la commande optimale d'un système stochastique dont le modèle sous-jacent est inconnu. Dans ce cadre, cet article introduit une nouvelle approche basée sur les réseaux neuronaux de type moment pour le cas Mean Field control. Download Attachments ActorCriticNumNoEntrop Taille: 1 Mo Téléchargements: 35
18
Sep
2023

A Rank-Based Reward between a Principal and a Field of Agents: Application to Energy Savings - C. Alasseur, E. Bayraktar, R. Dumitrescu & Q. Jacquet

Réaliser des économies d’énergie auprès des consommateurs est un axe important pour les fournisseurs qui sont incités à le faire réglementairement via le système de certificats d’économie d’énergie et du fait du contexte actuel de crise énergétique. Nous proposons dans ce papier de recherche l’analyse de contrats incitatifs où le consommateur obtient un bonus/malus...
21
Août
2023

A Common Shock Model for Multidimensional Electricity Intraday Price Modelling with Application to Battery Valuation - T. Deschatre & X. Warin

Cette publication s'intéresse aux marchés infrajournaliers de l'électricité en France et en Allemagne à l'échelle de la session de trading. Le modèle proposé permet de représenter et de comprendre la structure de la volatilité et des corrélations des différents prix à terme (24 heures de livraison) et est utilisé à des fins de valorisation...