Some Limit Theorems for Locally Stationary Hawkes Processes // T. Deschatre, P. Gruet, A. Lotz

Cet article établit une loi des grands nombres et un théorème central limite fonctionnel pour une classe de processus de Hawkes multivariés à intensité variable dans le temps. En combinant des techniques martingales classiques à des approches récentes, les auteurs surmontent les défis liés aux noyaux non convolutifs. Ces résultats offrent des applications concrètes en statistique financière, notamment pour modéliser les distorsions de prix en présence de contraintes de liquidité.