Cet article généralise la méthode des Random Fourier Features (Rahimi & Recht 2007) en proposant une nouvelle représentation spectrale des noyaux isotropes positifs définis. Les auteurs montrent que la distribution ...
Tag Statistique
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A Spectral Mixture Representation of Isotropic Kernels to Generalize Random Fourier Features // N. Langrené, X. Warin, P. Gruet
in Publications, Rapports
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Oct
Fast Gaussian Process Inference By Exact Matérn Kernel Decomposition // N. Langrené, X. Warin, P. Gruet
in Publications, Rapports
Cet article propose un algorithme exact et rapide pour l’inférence des processus gaussiens, reposant sur une décomposition du noyau de Matérn en fonctions de répartition empiriques pondérées. Compatible avec une ...
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Oct
A Non-Local Estimator For Locally Stationary Hawkes Processes // T. Deschatre, P. Gruet, A. Lotz
in Publications, Rapports
Cet article traite de l’estimation des paramètres d’un processus de Hawkes non stationnaire, avec des intensités de base et de reproduction dépendant du temps. Les auteurs démontrent que l’estimateur du ...
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Oct
Some Limit Theorems for Locally Stationary Hawkes Processes // T. Deschatre, P. Gruet, A. Lotz
in Publications, Rapports
Cet article établit une loi des grands nombres et un théorème central limite fonctionnel pour une classe de processus de Hawkes multivariés à intensité variable dans le temps. En combinant ...