A Common Shock Model for Multidimensional Electricity Intraday Price Modelling with Application to Battery Valuation - T. Deschatre & X. Warin

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21
Août

21 août 2023
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Cette publication s'intéresse aux marchés infrajournaliers de l'électricité en France et en Allemagne à l'échelle de la session de trading. Le modèle proposé permet de représenter et de comprendre la structure de la volatilité et des corrélations des différents prix à terme (24 heures de livraison) et est utilisé à des fins de valorisation de moyens de stockage sur ces marchés.

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