Tag Environnement financier

Cette publication s'intéresse aux marchés infrajournaliers de l'électricité en France et en Allemagne à l'échelle de la session de trading. Le modèle proposé permet de représenter et de comprendre la ...

La précision des algorithmes d'apprentissage automatique dédiés à la prévision de séries temporelles financières peut être instable au cours du temps. Nous proposons d'adapter l'agrégation d'experts en ligne pour remédier ...

Les « Carbon contracts for Differences » (CCfD) sont un instrument de politique publique visant à « garantir » à un producteur (ici d’hydrogène) un prix du carbone suffisamment élevé pour rendre plus ...

Comment subventionner de façon optimale (à moindre coût, au meilleur rythme) l’installation de nouveaux équipements ENR, qui vont progressivement remplacer les équipements conventionnels pour la production d’électricité ? Ce modèle de type « Jeu à ...

L’article analyse les effets pour le secteur électrique de l’introduction d’un prix plancher du CO2 sur le marché des permis d’émissions, dans une situation d’interconnexion entre deux marchés électriques nationaux : ...

Cet article présente l'ensemble des modèles de prix de l'électricité proposés dans la littérature depuis l'ouverture des marchés de l'électricité. Les auteurs se concentrent sur les modèles de prix appliqués à ...

The pandemic's impacts on European electricity markets have been enormous, especially in countries with abundant near-zero marginal cost of production like France. This article provides an in-depth quantitative study of ...

We formulate an equilibrium model of intraday trading in electricity markets. Agents face balancing constraints between their customers consumption plus intraday sales and their production plus intraday purchases. They have ...

In this paper we study the calibration of specific multi-factorial Heath-Jarrow-Morton models to electricity market prices, with a focus on the estimation of the optimal number of factors. We describe ...