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Risk parameter estimation in volatility model
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Risk parameter estimation in volatility model
9 mars 2012 @ 13 h 30 min
«
Dépendance faible avec application au sous échantillonnage des extrêmes d'une série temporelle
Recursive utility and dynamic consistency: A literature review
»
Jean-Michel Zakoïan (CREST)
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Détails
Date :
9 mars 2012
Heure :
13 h 30 min
Lieu
Institut Henri Poincaré, salle 001
