Estimations d'erreur des les schémas de différences finies pour la résolution de l'équation HJB du contrôle stochastique
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Estimations d'erreur des les schémas de différences finies pour la résolution de l'équation HJB du contrôle stochastique
16 janvier 2009
Frédéric Bonnans (INRIA et CMAP)
L'exposé donnera une dérivation simple des estimations d'erreur optimales, reprenant la méthode de Krylov (secouer les coefficients). Il reprendra ensuite les résultats de régularité Holderienne ou lipschitzienne de la solution, soit du schéma, soit de l'équation HJB, sur lesquelles sont basés ces résultats. On finira par une discussion des problèmes ouverts et des extensions de ces résultats.