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1
Déc

Carbon Contract for Differences for the development of low-carbon hydrogen in Europe - C. Chaton & C. Metta-Versmessen

Les « Carbon contracts for Differences » (CCfD) sont un instrument de politique publique visant à « garantir » à un producteur (ici d’hydrogène) un prix du carbone suffisamment élevé pour rendre plus ...

2
Nov

Rate of convergence for particles approximation of PDEs in Wasserstein space- M. Germain, H. Pham, X. Warin

Ce travail établit de manière stochastique le lien entre les EDP de 2nd ordre dans l'espace de Wasserstein de type master equation   et  une approximation particlaire donnant des EDP du second ordre classiques ...

2
Nov

DeepSets and their derivative networks for solving symmetric PDEs - M. Germain, M. Laurière, H. Pham & X. Warin

Ce travail constitue un développement des méthodes de machine learning pour la résolution des EDP en grande dimension (comme celles qui apparaissent, par exemple, dans les modèles de jeux à champ moyen avec un ...

2
Nov

The entry and exit game in the electricity markets: a mean-field game approach - R. Aïd, R. Dumitrescu & P. Tankov

Comment subventionner de façon optimale (à moindre coût, au meilleur rythme) l’installation de nouveaux équipements ENR, qui vont progressivement remplacer les équipements conventionnels pour la production d’électricité ? Ce modèle de type « Jeu à ...

2
Nov

Implementing a CO2 price floor in the electricity sector: analysis of two interconnected markets - C. Chaton, A. Creti

L’article analyse les effets pour le secteur électrique de l’introduction d’un prix plancher du CO2 sur le marché des permis d’émissions, dans une situation d’interconnexion entre deux marchés électriques nationaux : ...

2
Nov

A survey of electricity spot and futures price models for risk management applications - T. Deschatre, O. Féron, and P. Gruet

Cet article présente l'ensemble des modèles de prix de l'électricité proposés dans la littérature depuis l'ouverture des marchés de l'électricité. Les auteurs se concentrent sur les modèles de prix appliqués à ...

2
Nov

Electricity intraday price modeling with marked hawkes processes - T. Deschatre & P. Gruet

Intraday electricity markets play an important role in the operation of power systems where the share of renewables has been steadily increasing overthe last 15 years. Statistical modeling of prices in ...

9
Mar

Decomposition of High Dimensional Aggregative Stochastic Control Problems - A. Seguret, C. Alasseur, J. F. Bonnans, A. De Paola, N. Oudjane, V. Trovato

Coordonner à grande échelle le fonctionnement des appareils électriques « flexibles » (typiquement régulés par thermostat) des particuliers est crucial pour assurer l’équilibrage de réseaux électriques qui sont de plus en plus ...

27
Jan

MFG model with a long-lived penalty at random jump times: application to demand side management for electricity contracts - C. Alasseur, L. Campi, R. Dumitrescu, J. Zeng

L'article cherche à décrire la dynamique collective d’un marché de fourniture d’électricité dans lequel une fraction des consommateurs ont souscrit un contrat de type « demand side management », contrat par lequel ...

18
Nov

Ring the Alarm! Electricity Markets, Renewables, and the Pandemic - David Benatia

The pandemic's impacts on European electricity markets have been enormous, especially in countries with abundant near-zero marginal cost of production like France. This article provides an in-depth quantitative study of ...

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