G. Benedetti, L. Campi à paraître dans SIAM Journal on Optimization and Control Juin 2012
Archives
1
Jun
Multivariate utility maximization with proportional transaction costs and random endowment
in Publications
1
Jun
Joint Econometric Modeling of Spot Electricity Prices, Forward and Options
in Publications
A. Monfort, O. Féron à paraître dans Journal of Financial Derivatives Juin 2012
1
Jun
Error estimates for the logarithmic barrier method in stochastic linear quadratic optimal control problems
in Publications
F. J. Bonnans, F. Silva à paraître dans Systems and Control Letters - Juin 2012
1
Jun
Dual theory of choice with multivariate risks
in Publications
A. Galichon, M. Henry à paraître dans Journal of Economic Theory Juin 2012
1
Jun
Discrete-time Approximation of Multidimensional BSDEs with oblique reflections
in Publications
J.-F. Chassagneux, R. Elie, I. Kharroubi à paraître dans Annals of Applied Probability Juin 2012 Plus d'infos.
1
Jun
Comonotonic measures of multivariate risks
in Publications
I. Ekeland, A. Galichon, M. Henry à paraître dans Mathematical Finance Juin 2012 Plus d'infos.
1
Jun
A note on market completeness with American put options
in Publications
L. Campi A paraître dans Musiela Festschrift, Springer Juin 2012
1
Apr
A conditionally heteroskedastic model with time-varying coefficients for daily gas spot prices
in Publications
N. Regnard, J.-M. Zakoïan à paraître dans Energy Economics Avril 2012 Plus d'infos.
1
Mar
Real Asset Valuation under imperfect competition: Can we forget About Market Fundamentals?
in Publications
C.Chaton, L. Durand-Viel révision pour Journal of Economics and Management Strategy Mars 2012
1
Mar
Proposal for a simple mechanism to encourage capital investment in electricity generation capacity: illusion or reality?
in Publications
C. Chaton, F. Hermon, V. Pignon à paraître dans OPEC Energy Review Mars 2012
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