X. Warin (EDF R&D)

On commence par rappeler quelques techniques classiques de représentation de fonctions par interpolation ainsi que les techniques de montée en ordre. On s'intéresse ensuite aux techniques de sparse grids : différents bases sparse sont décrites, différentes techniques de sparse grids adaptatives classiquement utilisées sont évoquées. Des exemples numériques utilisant des sparse grids pour le calcul d'options américaines et pour la résolution d'équation d'HJB sont enfin donnés.