Schémas d'ordre élévé pour les équations d'Hamilton Jacobi Bellman

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Schémas d'ordre élévé pour les équations d'Hamilton Jacobi Bellman

20 décembre 2013

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Xavier Warin (EDF R&D et FiME)

Des schémas Semi Lagrangiens d'ordre élévé sont développés pour les équations d'HJB. Bien que non monotones, on peut montrer qu'ils convergent vers la solution de viscosité du problème. De nombreux tests numériques sont donnés et montrent leur efficacité.

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Date :
20 décembre 2013