Kernel density estimation and kernel regression are powerful but computationally expensive techniques: a direct evaluation of kernel density estimates at M evaluation points given N input sample points requires a ...
Category Publications
Juin
2018
Fast and stable multivariate kernel density estimation by fast sum updating - N. Langrené, X. Warin
in Publications, Rapports
Juin
2018
Monte Carlo for high-dimensional degenerated Semi Linear and Full Non Linear PDEs - Xavier Warin
in Publications, Rapports
We extend a recently developed method to solve semi-linear PDEs to the case of a degenerated diffusion. Being a pure Monte Carlo method it does not su er from the so ...
Juil
2016
Technology transition to electric mobility
in Publications
R. Aïd, I. Ben Tahar In Commodities, Energy and Environmental Finance, ed. M. Ludkovki, R. Sircar & R. Aïd, Fields Institute Communication Series, Springer, 2015.
Juin
2012
A note on market completeness with American put options
in Publications
L. Campi A paraître dans Musiela Festschrift, Springer Juin 2012
Juin
2012
Comonotonic measures of multivariate risks
in Publications
I. Ekeland, A. Galichon, M. Henry à paraître dans Mathematical Finance Juin 2012 Plus d'infos.
Juin
2012
Discrete-time Approximation of Multidimensional BSDEs with oblique reflections
in Publications
J.-F. Chassagneux, R. Elie, I. Kharroubi à paraître dans Annals of Applied Probability Juin 2012 Plus d'infos.
Juin
2012
Dual theory of choice with multivariate risks
in Publications
A. Galichon, M. Henry à paraître dans Journal of Economic Theory Juin 2012
Juin
2012
Error estimates for the logarithmic barrier method in stochastic linear quadratic optimal control problems
in Publications
F. J. Bonnans, F. Silva à paraître dans Systems and Control Letters - Juin 2012
Juin
2012
Joint Econometric Modeling of Spot Electricity Prices, Forward and Options
in Publications
A. Monfort, O. Féron à paraître dans Journal of Financial Derivatives Juin 2012
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