Category Rapports

Nous présentons trois nouveaux modèles génératifs pour les séries temporelles reposant sur une discrétisation d'Euler d'équations différentielles stochastiques (EDS). Deux de ces méthodes reposent sur l'adaptation des réseaux adversaires génératifs (GAN) au cadre temporel. Le troisième modèle repose sur un unique réseau de neurone et minimise une distance dédiée entre les distributions de probabilité de transition à chaque pas de temps. Dans le contexte de processus d'Itô, nous Read more [...]

La précision des algorithmes d'apprentissage automatique dédiés à la prévision de séries temporelles financières peut être instable au cours du temps. Nous proposons d'adapter l'agrégation d'experts en ligne pour remédier à cette difficulté. En combinant plusieurs modèles de prévisions, nous construisons un portefeuille qui s'ajuste dynamiquement aux conditions de marché. Nous mettons en évidence comment l'agrégation en ligne surpasse les modèles individuels sur des stratégies Read more [...]

Les « Carbon contracts for Differences » (CCfD) sont un instrument de politique publique visant à « garantir » à un producteur (ici d’hydrogène) un prix du carbone suffisamment élevé pour rendre plus compétitif l’investissement dans une technologie de production alternative moins émissive mais plus coûteuse (typiquement production d’hydrogène par électrolyse, alternative à la production par Vaporeformage (SMR)). L’article propose une méthodologie à l’usage des décideurs Read more [...]

Ce travail établit de manière stochastique le lien entre les EDP de 2nd ordre dans l'espace de Wasserstein de type master equation   et  une approximation particlaire donnant des EDP du second ordre classiques couplées. Ces équations apparaissent notamment dans les problèmes de contrôle de champ moyen avec bruit commun ou non pour des modèles d'agents.

Ce travail constitue un développement des méthodes de machine learning pour la résolution des EDP en grande dimension (comme celles qui apparaissent, par exemple, dans les modèles de jeux à champ moyen avec un grand nombre d’agents). Les auteurs introduisent dans un premier temps une classe d’EDP très générale, les EDP symétriques, qui apparaissent dans un grand nombre de problèmes en physique, en économie et en finance. Dans un second temps, ils exploitent cette structure Read more [...]

Comment subventionner de façon optimale (à moindre coût, au meilleur rythme) l’installation de nouveaux équipements ENR, qui vont progressivement remplacer les équipements conventionnels pour la production d’électricité ? Ce modèle de type « Jeu à champ moyen à arrêt optimal » donne quelques clés pour répondre à cette question. Le modèle représente la dynamique d’un secteur électrique où les producteurs décident quel est le meilleur moment pour entrer (dans le Read more [...]

L’article analyse les effets pour le secteur électrique de l’introduction d’un prix plancher du CO2 sur le marché des permis d’émissions, dans une situation d’interconnexion entre deux marchés électriques nationaux : le modèle permet d’envisager la mise en place de cette mesure dans les deux pays simultanément ou bien dans un seul des deux pays.

Cet article présente l'ensemble des modèles de prix de l'électricité proposés dans la littérature depuis l'ouverture des marchés de l'électricité. Les auteurs se concentrent sur les modèles de prix appliqués à la tarification financière et à la gestion des risques. Les modèles sont classés en fonction de leur capacité à représenter le comportement aléatoire des prix et de certaines de leurs caractéristiques. En particulier, cette classification aide les utilisateurs à choisir Read more [...]

Intraday electricity markets play an important role in the operation of power systems where the share of renewables has been steadily increasing overthe last 15 years. Statistical modeling of prices in these markets is crucial to better understand them and to allow market participants to operate more efficiently. The authors of this paper manage to finely reproduce the statistical properties of the series observed on the intraday markets, in particular to reproduce the microstructure noise, Read more [...]

Coordonner à grande échelle le fonctionnement des appareils électriques « flexibles » (typiquement régulés par thermostat) des particuliers est crucial pour assurer l’équilibrage de réseaux électriques qui sont de plus en plus alimentés par des sources renouvelables, par nature intermittentes. Parce qu’un pilotage centralisé de ces flexibilités nécessiterait l’échange de grandes quantités d’information (qui seraient de surcroit des données privées), on souhaiterait piloter Read more [...]