B. Bouchard, A. Nguyen Huu à paraître dans Mathematical Finance Juin 2012
Category Publications
Jun
2012
No arbitrage of the second kind for high production regime in discrete time production-investment models with proportional transaction costs
in Publications
Jun
2012
Multivariate utility maximization with proportional transaction costs and random endowment
in Publications
G. Benedetti, L. Campi à paraître dans SIAM Journal on Optimization and Control Juin 2012
Jun
2012
Joint Econometric Modeling of Spot Electricity Prices, Forward and Options
in Publications
A. Monfort, O. Féron à paraître dans Journal of Financial Derivatives Juin 2012
Jun
2012
Error estimates for the logarithmic barrier method in stochastic linear quadratic optimal control problems
in Publications
F. J. Bonnans, F. Silva à paraître dans Systems and Control Letters - Juin 2012
Jun
2012
Dual theory of choice with multivariate risks
in Publications
A. Galichon, M. Henry à paraître dans Journal of Economic Theory Juin 2012
Jun
2012
Discrete-time Approximation of Multidimensional BSDEs with oblique reflections
in Publications
J.-F. Chassagneux, R. Elie, I. Kharroubi à paraître dans Annals of Applied Probability Juin 2012 Plus d'infos.
Jun
2012
Comonotonic measures of multivariate risks
in Publications
I. Ekeland, A. Galichon, M. Henry à paraître dans Mathematical Finance Juin 2012 Plus d'infos.
Jun
2012
A note on market completeness with American put options
in Publications
L. Campi A paraître dans Musiela Festschrift, Springer Juin 2012
Apr
2012
A conditionally heteroskedastic model with time-varying coefficients for daily gas spot prices
in Publications
N. Regnard, J.-M. Zakoïan à paraître dans Energy Economics Avril 2012 Plus d'infos.
Mar
2012
Real Asset Valuation under imperfect competition: Can we forget About Market Fundamentals?
in Publications
C.Chaton, L. Durand-Viel révision pour Journal of Economics and Management Strategy Mars 2012
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