Journées-ateliers FiME

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Journées-ateliers FiME

22 septembre 2021

Session 1 Statistiques pour les marchés financiers et d’énergie

L'importance grandissante des marchés de court-terme appelle au développement de nouveaux outils statistiques, parfois inspirés de la finance de marché traditionnelle, pour comprendre leurs mécanismes et caractériser l'évolution de leurs prix. Lors de cette session nous nous intéresserons d'abord à une modélisation avancée de la volatilité des prix sur des marchés financiers. Ensuite nous verrons une application d'un modèle de finance au marché infrajournalier, permettant de représenter l'essentiel des caractéristiques du prix sur ce marché. Enfin, nous interrogerons, d'un point de vue statistique, la richesse des modèles de prix pour la gestion des risques à un horizon plus lointain.

9h30 : Mathieu Rosenbaum (Ecole Polytechnique), A rough volatility tour from market microstructure to VIX options via Heston and Zumbach

10h20 : Thomas Deschatre (EDF R&D) et Pierre Gruet (EDF R&D), Modélisation des prix infrajournaliers de l'électricité par des processus de Hawkes marqués

10h40 : Pierre Gruet (EDF R&D), Estimation du nombre de facteurs dans un modèle de type Heath-Jarrow-Morton pour les marchés de l'électricité

 

Session 2 Robots / objets connectés

Le monde des objets connectés est en effervescence avec une croissance exponentielle du nombre et de la diversité des objets, de leur mémoire et leur puissance individuelles de calcul, de leur capacité de communication et de connectivité des uns avec les autres. Un enjeu majeur est d’exploiter efficacement ces nouvelles possibilités de communication qui permettent d’interagir en temps réel avec une multitude d’appareils. Par exemple, du point de vue du système électrique, on cherche à piloter de façon décentralisée les flexibilités du système (appareils de consommation ou de production, capacités dispersées de stockage) pour construire en temps réel un équilibre robuste de la production, de la consommation et du stockage. Au-delà de la contrainte de l'équilibre énergétique physique et du temps réel, il s'agit d'optimiser en respectant la confidentialité des données privées des agents participants. De façon générale, le problème de pilotage global d’un ensemble d’acteurs décisionnaires décentralisés soulève les questions de leurs incitations et de la certification décentralisée de leurs actions. Ces sujets essentiels nécessitent de nouvelles modélisations et l'application de nouveaux développements mathématiques.

Jean-Michel Lasry (Université Paris-Dauphine) : Introduction

Nizar Touzi (Ecole Polytechnique): Optimal make-take fees for market making regulation

Louis Bertucci (Institut Louis Bachelier) : Dynamique des réseaux et attachement préférentiel stratégique

Nadia Oudjane (EDF R&D) Pilotage décentralisé des flexibilités pour les systèmes électriques

 

Session 3 Transition énergétique et finance durable, décarbonation

La transition énergétique et la décarbonation en cours impliquent des mécanismes complexes dont les conséquences sont souvent dures à anticiper dans toutes leurs dimensions. Les outils mathématiques peuvent permettre de mieux comprendre les enjeux et permettre de proposer des modélisations plus pertinentes de ces phénomènes. Quelques exemples d’utilisation seront présentés lors de l’atelier. La finance durable, en plein développement, fait partie des outils phare de la décarbonation, ses enjeux pour les praticiens et pour la recherche académique seront également abordés.

1ère partie. Décarbonation

René Aïd (Université Paris-Dauphine): Optimal Dynamic Regulation of Carbon Emissions Market

Clémence Alasseur (EDF R&D): Pour une application des MFG pour les contrats de demand-response

2ème partie : Finance durable

Jean-Marc Lefeuvre (EDF) : Les enjeux de la finance durable pour EDF

Peter Tankov (ENSAE): Panorama of research in Green/Climate Finance

 

Session 4 (Plénière) Présentations de Pierre-Louis Lions (slides), Président du Conseil scientifique de la Chaire FDD, et de Carmen Munoz-Dormoy (slides), Directrice activités Aval EDF R&D

Détails

Date :
22 septembre 2021

Lieu

EDF R&D Palaiseau