Session 1 : Statistiques pour les marchés

Emmanuel Bacry (Directeur de recherche CNRS au CEREMADE, Paris-Dauphine)

« Modelling asset volatilities and correlations with Hawkes processes »

Thomas Deschatre (Chercheur-Expert à EDF R&D)

« Modélisation des prix de marchés infra-journaliers d’électricité : application à la valorisation d’une batterie »

Pierre Gruet (Chercheur-Expert à EDF R&D)

« Analyse des prix de marchés d’électricité : estimation du nombre de facteurs dans un modèles HJM »

 

Session 2 : Marchés d’énergie et transition(s)

Mohammed Bahlali (Doctorant à l’Université Paris-Dauphine)

« Ralentissement de l'innovation verte : le rôle de la concurrence imparfaite »

René Aïd (Professeur à l’Université Paris-Dauphine)

« Régulation du marché du carbone »

Arnaud Vazeille (Responsable Ingénierie Stockage, Marchés et Solutions Hybrides)

« Capacités de production renouvelable : créer de la liquidité sur des produits long terme »

 

Session 3 Optimisation distribuée : Machine learning et Mean Field games

Nadia Oudjane & Yannig Goude (Chercheurs-Senior à EDF R&D)

« Prévision et contrôle dans les systèmes électriques décentralisés »

Laurent Pfeiffer (Chargé de recherche INRIA)

« Aggregative optimization problems: relaxation and numerical resolution »

Bianca Marin-Moreno (Doctorante CIFRE EDF-INRIA)

« Learning methods for mean-field models: application to power consumption control »

 

Session 4 (Plénière)

Carmen Munoz-Dormoy (Directrice activités Aval EDF R&D) Slides

Michael Jordan (Professeur à Berkeley, Responsable de la Chaire INRIA) Slides

Pierre-Louis Lions (Professeur au collège de France, Médaille Fields, Président du Conseil scientifique de la Chaire Finance et Développement durable) Slides

 

Session 5 Finance verte

Jean-Marc Lefeuvre (Directeur de la division ALM de la Direction financière d’EDF)

« Gestion actif-passif à EDF : intégration des risques climatiques »

Peter Tankov (Professeur à l’ENSAE)

« Asset pricing under transition scenario uncertainty »

Pierre Lavigne (Post-Doc à l’Institut Louis Bachelier)

« Décarbonation des marchés : une approche Mean-Field Games »

 

Session 6 Flexibilités : valorisation et investissement

Redouane Silvente (Doctorant à l’ENSAE)

« Contrôle optimal d’un actif de stockage et formation des prix sur les marchés court terme de l’électricité »

Roxana Dumitrescu (Senior Lecturer (Associate Professor) en Mathématiques Financières à King's College de Londres)

« Principe de récompense d’économie d’énergie par une approche Mean-Field Games »

Adrien Séguret (Ingénieur chercheur à EDF R&D)

« Une méthode de contrôle champ moyen pour le chargement de grandes flottes de véhicules électriques »